Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCoria Villca, Diego-
dc.date.accessioned2022-05-23T12:05:38Z-
dc.date.available2022-05-23T12:05:38Z-
dc.date.issued2020-09-01-
dc.identifier.urihttp://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1728-
dc.description.abstractEn Bolivia se invierte en la bolsa de valores a través de las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFIs) quienes ofrecen 52 fondos de inversión, como en todo mercado financiero la decisión de dónde invertir es complicada. En este sentido, el estudio se propuso elaborar un portafolio óptimo de inversión en SAFIs que ofrezca el mayor rendimiento con un nivel de riesgo controlado. Con corte transversal, aplicando el modelo de Markowitz y la teoría de portafolios, se analizó el comportamiento diario de los instrumentos durante el periodo de julio-octubre de 2014. Como resultado se obtuvo el portafolio de mínima varianza con rendimiento de 1,87% y riesgo de 0,57% y el portafolio óptimo con rendimiento del 4,10% y riesgo del 3,65%. Como conclusión se sabe que posible optimizar el rendimiento de inversión en SAFIs utilizando este modelo, asimismo, es factible aplicar el mismo tratamiento estadístico para otros periodos de tiempo-
dc.titleModelo de Markowitz aplicado a fondos de inversión en Bolivia-
dc.date.updated2022-05-23T12:05:38Z-
Appears in Collections:Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 7 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Articulo_No_4___eque_N7V3.pdf947.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Articulo_No_4___eque_N7V3.htm254.49 kBHTMLView/Open
Articulo_No_4_Neque_N7V3_-_Alba.epub42.75 kBEPUBView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.